Korelacje FX

Korelacje FX to narzędzie dostarczające użytkownikom serwisu bossafx.pl informacji na temat zależności międzyrynkowych. Relacje wyznaczone są na podstawie dziennych kursów zamknięcia z n sesji.

Dowiedz się więcej
Macierz korelacji instrumentów notowanych w systemie BossaFX
Wybierz instrumenty
Wybierz instrumenty
Musisz wybrać minimum 2 instrumenty.
Macierz korelacji instrumentów notowanych w systemie BossaFX
Wybrane 6 z 7 instrumentów.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Musisz wybrać minimum 2 instrumenty.
 
Wybierz liczbę sesji

Historyczna korelacja instrumentów GBPUSD. i EURUSD.

Wybierz liczbę sesji
 

Jak korzystać z Korelacji FX

Korelacje FX są narzędziem dostarczającym użytkownikom serwisu bossafx.pl informacji na temat zależności międzyrynkowych. Miernikiem tych zależności jest współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Relacje wyznaczone są na podstawie dziennych kursów zamknięcia z n sesji. Parametr ilość sesji jest wprowadzany przez użytkownika (wartość domyślna 15). Wyniki bieżące prezentowane są w postaci tabeli, której komórki nawigują do wykresu, na którym przedstawiona jest historyczna relacja kształtowania się korelacji. Oprócz parametru ilość sesji użytkownik może też wybrać instrumenty, dla których zostaną podane współczynniki korelacji. Możliwy jest również wybór zakresu dat, dla których korelacje historyczne prezentowane są na wykresie.

Interpretacja wartości

Współczynniki korelacji przyjmują teoretycznie wartości od -1 (silna zależność ujemna) przez 0 (brak zależności) po 1 (silna zależność dodatnia). Zależność ujemna oznacza, że statystycznie wzrost kursu jednego instrumentu oznaczał będzie spadek kursu na skorelowanym (drugim) instrumencie. Współczynnik korelacji w granicach zera oznacza, że między instrumentami nie występują zależności. Zależność dodatnia charakteryzuje instrumenty, których zmiany kursów podążają w tym samym kierunku. Na wartość współczynników korelacji, obok relacji między kursami zamknięcia pary instrumentów, duży wpływ ma także ilość sesji. Wartości współczynników korelacji nie są stałe w czasie. Ich kształtowanie się prześledzić możemy na wykresie pod tabelą. Im wartości bardziej oddalają się od osi poziomej tym bardziej wzrasta statystyczna zależność między parą instrumentów. Wyraźne przecięcie osi poziomej sugeruje zmianę statystycznej zależności między parą instrumentów. Oscylowanie wykresu w granicach zera sugeruje, że między instrumentami nie występują statystyczne zależności.

Przykład

Wybieramy listę instrumentów złożoną z par walutowych z Polskim Złotym (EURPLN, USDPLN, GBPLN, itd.) oraz najpopularniejsze pary walutowe (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, itd.). Wybieramy ilość sesji, dla których ma zostać policzony współczynnik korelacji. W tabeli zaprezentowane zostają współczynniki korelacji dla wybranych instrumentów. Załóżmy, że dla instrumentów USDPLN i EURUSD współczynnik korelacji bliski jest -1. Po kliknięciu w odpowiednią komórkę pod tabelą prześledzimy wykres historycznego kształtowania się współczynnika korelacji między wybranymi instrumentami. Jeżeli historycznie jego wartość oscylowała między -1 a -0,5, to możemy mówić o silnej zależności ujemnej. Oznacza to, że statystycznie wzrost kursu USDPLN związany będzie ze spadkiem kursu EURUSD. Zmiany korelacji na wykresie można powiązać z istotnymi wydarzeniami rynkowymi w tym okresie (np. zmiana stóp procentowych, zmiana długookresowego trendu, itp.).

Ograniczenia i zastrzeżenia

Współczynniki korelacji wyznaczane są w oparciu o dzienne kursy zamknięcia (kursy bid) pobierane z bazy notowań bossaFX i ich wyniki mogą się nieznacznie różnić od wyników podawanych w serwisach informacyjnych (np. Bloomberg). Wyniki prezentowane w narzędziu Korelacje FX dotyczą danych historycznych za okres wskazany przez Użytkownika i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości oraz nie stanowią porady inwestycyjnej, oferty ani rekomendacji w rozumieniu przepisów prawa dotyczących obrotu instrumentami finansowymi.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, zwana dalej "DM BOŚ S.A.", informuje i zastrzega, że dane uzyskane w wyniku korzystania z aplikacji Korelacje FX są danymi historycznymi, mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy oraz nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z aplikacji Korelacje FX oraz za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie wyliczeń przedstawionych w aplikacji Korelacje FX. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż Klient może ponieść stratę przewyższającą wartość zainwestowanych środków.
1/1