Mikroloty-Tabela rolowań w FOREX-Oferta - bossafx.pl
(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2017.01.25, godz. 02:20
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Tabela rolowań

Instrumenty, których wycena oparta jest na kontraktach terminowych futures, podlegają rolowaniu zgodnie z poniższą tabelą. Rolowanie ma na celu zagwarantowanie, aby instrument bazowy na którym oparty jest instrument CFD dostępny na platformie BOSSAFX był możliwie jak najbardziej płynny. Wobec tego jeżeli aktualny kontrakt terminowy futures traci płynność na rzecz kolejnej serii wygasania kontraktu terminowego, wtedy przeprowadza się rolowanie. Między kontraktami sąsiadujących serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo w formie punktów swapowych. Rolowanie nie ma zatem żadnego wpływu na ostateczną wycenę rachunku, ponieważ jeżeli rachunek inwestora zostaje obciążony/uznany bazą, wtedy wyższa/niższa wartość otwartej pozycji na instrumencie rekompensuje inwestorowi obciążenie/uznanie rachunku . Rolowanie może mieć za to wpływ na wystawione zlecenia oczekujące. Poniższa tabela zawiera orientacyjne daty rolowań, które mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności kontraktów bazowych. Ostateczne terminy rolowań, wraz z wstępnymi bazami, podawane są za pośrednictwem poczty wewnętrznej platformy (na rachunkach rzeczywistych i demo) w przeddzień rolowania.

 2017
SYMBOLIII IIIIVVVIVIIVIII IXXXIXII
TABELA ROLOWAŃ
FUS30  9
  13  12  12
FUS100        
FUS500        
FFR4019161620
181520
171419
1614
FGB100        
FDE30        
FEU50        
FEUBANKS        
FPL20         
FCH20        
FNL25191620
1820
1719
16
FJP225  7
  6
  5
  5
FHK4524
2328252427252426262827
FCN40
FCOPPER  20 22   23 
FGOLD26 30
 25 27    
FOIL12169
181815131714171614
FNATGAS19
2018
22202421262321
FCORN 23        
FWHEAT    24    
FSOYBEAN      26 21
FRICE    24  
FTNOTE
   25
    23 
FBUND10  2
  1
  5
 
5
FSCHATZ2        
FOAT10        
FBTP10        
FUSD
 9
 15
  14
  14
FSUGAR
 9
 6
 8
  7
   
FCOTTON
       9
 
FCOCOA
 2
   8
   

Przykład:

19 stycznia 2010 miało miejsce rolowanie instrumentu FOIL, którego cena oparta jest o kontrakt terminowy futures na ropę naftową. Wygasający w lutym kontrakt został zamieniony na kontrakt serii marcowej. Kursy zamknięcia z dnia 19 stycznia dla kontraktów były następujące:

  • seria lutowa: 78.27
  • seria marcowa: 78.90
Różnica kursów między seriami wyniosła zatem 63 punkty. Oznacza to, że posiadacze długich pozycji zyskaliby dzięki rolowaniu 63 pipsy. Tyle samo straciliby wszyscy, którzy posiadali pozycje krótkie. Dzięki korekcie w postaci punktów swapowych wyniki posiadaczy pozycji długich i krótkich nie uległy zmianie. Załóżmy, że mamy otwartą krótką pozycję w instrumencie FOIL zabezpieczoną zleceniem Stop Loss na poziomie 78.60. Jeżeli wiemy, że w wyniku rolowania kurs otwarcia będzię wyższy, to aby uniknąć zamknięcia pozycji powinniśmy odpowiednio zrewidować nasze zlecenie Stop Loss.
bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.