Instrumenty interwencja-Tabela rolowań w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.11.18, godz. 13:22
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Tabela rolowań

Instrumenty, których wycena oparta jest na kontraktach terminowych futures, podlegają rolowaniu zgodnie z poniższą tabelą. Rolowanie ma na celu zagwarantowanie, aby instrument bazowy na którym oparty jest instrument CFD dostępny na platformie BOSSAFX był możliwie jak najbardziej płynny. Wobec tego jeżeli aktualny kontrakt terminowy futures traci płynność na rzecz kolejnej serii wygasania kontraktu terminowego, wtedy przeprowadza się rolowanie. Między kontraktami sąsiadujących serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo w formie punktów swapowych. Rolowanie nie ma zatem żadnego wpływu na ostateczną wycenę rachunku, ponieważ jeżeli rachunek inwestora zostaje obciążony/uznany bazą, wtedy wyższa/niższa wartość otwartej pozycji na instrumencie rekompensuje inwestorowi obciążenie/uznanie rachunku . Rolowanie może mieć za to wpływ na wystawione zlecenia oczekujące. Poniższa tabela zawiera orientacyjne daty rolowań, które mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności kontraktów bazowych. Ostateczne terminy rolowań, wraz z wstępnymi bazami, podawane są za pośrednictwem poczty wewnętrznej platformy (na rachunkach rzeczywistych i demo) w przeddzień rolowania.

 2018
SYMBOLIII IIIIVVVIVIIVIII IXXXIXII
TABELA ROLOWAŃ
FUS30  8
  12   17
  11
FUS100        
FUS500        
FJP225  6   5   11  4
FUSD  15   14   13   13
FMSCIEM      

20

  
FGB100        
FDE30        
FEU50        
FEU600         
FEUBANKS        
FPL20        
FCH20        
FFR40 18 15 19 17 19 16 18 18
15
FNL25
FEUVOL16 20
20 17 22 19 17 21 18 16 20 18
FHK4525 22 27 25 29 26 26 28 25 25 27 26
FCN40
FCOPPER 19  21    23
   
FGOLD25
 27  29  26     
FOIL11 15 8 17 17 15 12 16 13 16 15 13
FBRENT 30
27
29 26 30 28 30 30 26 25
29 27
FNATGAS18 15 8 19 17 21 19 23 20 25 26 20
FGASOIL10 8 8 5 9 11 11 9 11 107
11
FEMISS          29  
FCORN 22  19  21  29
  20  
FWHEAT    23    
FSOYBEAN    29
 25  20
FRICE    23  
FTNOTE10    29   28  27  
FGILT10      3  
FBUND10  6   5  30    4
FBOBL5        
FSCHATZ2        
FOAT10        
FBTP10        
FSUGAR 8  5  7   6    
FCOTTON       8
 
FCOCOA    2
   
FCOFFEE 15  19  20  21    13
FORANGE 28  26  28  30  18
 27

Przykład:

19 stycznia 2017 miało miejsce rolowanie instrumentu FOIL, którego cena oparta jest o kontrakt terminowy futures na ropę naftową. Wygasający w lutym kontrakt został zamieniony na kontrakt serii marcowej. Kursy zamknięcia z dnia 19 stycznia dla kontraktów były następujące:

  • seria lutowa: 78.27
  • seria marcowa: 78.90
Różnica kursów między seriami wyniosła zatem 63 punkty. Oznacza to, że posiadacze długich pozycji zyskaliby dzięki rolowaniu 63 pipsy. Tyle samo straciliby wszyscy, którzy posiadali pozycje krótkie. Dzięki korekcie w postaci punktów swapowych wyniki posiadaczy pozycji długich i krótkich nie uległy zmianie. Załóżmy, że mamy otwartą krótką pozycję w instrumencie FOIL zabezpieczoną zleceniem Stop Loss na poziomie 78.60. Jeżeli wiemy, że w wyniku rolowania kurs otwarcia będzię wyższy, to aby uniknąć zamknięcia pozycji powinniśmy odpowiednio zrewidować nasze zlecenie Stop Loss.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.