Mikroloty-Tabela rolowań w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.05.20, godz. 17:22
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Tabela rolowań

Instrumenty, których wycena oparta jest na kontraktach terminowych futures, podlegają rolowaniu zgodnie z poniższą tabelą. Rolowanie ma na celu zagwarantowanie, aby instrument bazowy na którym oparty jest instrument CFD dostępny na platformie BOSSAFX był możliwie jak najbardziej płynny. Wobec tego jeżeli aktualny kontrakt terminowy futures traci płynność na rzecz kolejnej serii wygasania kontraktu terminowego, wtedy przeprowadza się rolowanie. Między kontraktami sąsiadujących serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo w formie punktów swapowych. Rolowanie nie ma zatem żadnego wpływu na ostateczną wycenę rachunku, ponieważ jeżeli rachunek inwestora zostaje obciążony/uznany bazą, wtedy wyższa/niższa wartość otwartej pozycji na instrumencie rekompensuje inwestorowi obciążenie/uznanie rachunku . Rolowanie może mieć za to wpływ na wystawione zlecenia oczekujące. Poniższa tabela zawiera orientacyjne daty rolowań, które mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności kontraktów bazowych. Ostateczne terminy rolowań, wraz z wstępnymi bazami, podawane są za pośrednictwem poczty wewnętrznej platformy (na rachunkach rzeczywistych i demo) w przeddzień rolowania.

 2018
SYMBOLIII IIIIVVVIVIIVIII IXXXIXII
TABELA ROLOWAŃ
FUS30  8
  12  11  11
FUS100        
FUS500        
FFR4018151519
171419
1613181513
FGB100        
FDE30        
FEU50        
FEUBANKS        
FPL20         
FCH20        
FNL251815191719
161815
FJP225  6
  5
  4
  4
FHK45252227252426262825252726
FCN40
FCOPPER  19 21 23
  27 
FGOLD25 27
 24 26    
FOIL11158
171714121613161513
FNATGAS1819172119
2320252620
FCORN 22      20  
FWHEAT    23   
FSOYBEAN    19  25 20
FRICE    23  
FTNOTE
   24  28  27 
FBUND10  6  5
 30
  
4
FSCHATZ2        
FOAT10        
FBTP10        
FUSD
  15
  14  13  13
FSUGAR
 8
 5
 7  6
   
FCOTTON
       8
 
FCOCOA
    2
   

Przykład:

19 stycznia 2017 miało miejsce rolowanie instrumentu FOIL, którego cena oparta jest o kontrakt terminowy futures na ropę naftową. Wygasający w lutym kontrakt został zamieniony na kontrakt serii marcowej. Kursy zamknięcia z dnia 19 stycznia dla kontraktów były następujące:

  • seria lutowa: 78.27
  • seria marcowa: 78.90
Różnica kursów między seriami wyniosła zatem 63 punkty. Oznacza to, że posiadacze długich pozycji zyskaliby dzięki rolowaniu 63 pipsy. Tyle samo straciliby wszyscy, którzy posiadali pozycje krótkie. Dzięki korekcie w postaci punktów swapowych wyniki posiadaczy pozycji długich i krótkich nie uległy zmianie. Załóżmy, że mamy otwartą krótką pozycję w instrumencie FOIL zabezpieczoną zleceniem Stop Loss na poziomie 78.60. Jeżeli wiemy, że w wyniku rolowania kurs otwarcia będzię wyższy, to aby uniknąć zamknięcia pozycji powinniśmy odpowiednio zrewidować nasze zlecenie Stop Loss.
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.