Instrumenty interwencja-Tabela punktów swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.05.21, godz. 14:29
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Tabela punktów swapowych

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2019.5.20
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN.-0.326-0.789
BOSSAUSD.3.128-7.618
BOSSAEUR.-8.8931.412
BOSSACZK.-0.117-1.005
USDPLN.-0.189-1.934
EURPLN.-3.6071.236
GBPPLN.-2.549-0.134
CHFPLN.-3.5881.483
JPYPLN..-2.5840.653
EURUSD.-1.1930.572
GBPUSD.-0.9530.251
USDJPY.0.452-1.063
USDCHF.0.618-1.178
EURGBP.-0.520.036
EURJPY.-0.465-0.217
EURCHF.-0.199-0.427
USDCAD.-0.219-0.528
GBPJPY.-0.084-0.688
AUDUSD.-0.348-0.036
AUDJPY.0.141-0.563
AUDCAD.-0.361-0.155
AUDCHF.0.27-0.657
AUDNZD.-0.329-0.258
NZDUSD.-0.307-0.056
NZDJPY.0.157-0.556
EURCAD.-1.430.596
EURAUD.-1.3610.463
EURNZD.-1.4960.546
EURNOK.-7.2791.826
EURSEK.-3.717-2.28
EURDKK.-2.085-2.065
EURCZK.-2.4561.096
EURHUF.-1.496-0.318
EURRON.-5.182.54
EURRUB.-186.233146.318
EURTRY.-51.28347.556
USDHKD.0.457-4.816
USDNOK.0.425-5.306
USDDKK.3.415-7.13
USDSEK.4.304-9.673
USDCZK.-0.375-0.843
USDHUF.0.969-2.594
USDRON.-1.272-1.094
USDRUB.-115.75679.985
USDZAR.-22.27314.308
USDMXN.-37.64327.082
USDTRY.-41.10837.776
GBPCHF.0.182-0.89
GBPNZD.-1.0830.009
GBPCAD.-1.0840.141
GBPAUD.-0.963-0.053
GBPCZK.-1.8620.324
CADJPY.0.242-0.697
CADCHF.0.374-0.791
CHFJPY.-0.523-0.083
PLATINUM.-7.653.169
PALLADIUM.-12.5885.186
SILVER.-0.1360.056
USDCNH.-2.729-1.126
USDTHB.-0.304-1.454
USDBRL.-5.583.343


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2019.05.20
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.5780 %
1.5780 %

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.