Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.09.20, godz. 02:39
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2018.9.17
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.234-0.859
BOSSAUSD1.826-6.294
BOSSAEUR-8.4730.76
BOSSACZK-0.263-0.705
USDPLN-0.566-1.462
EURPLN-3.5241.153
GBPPLN-2.43-0.221
CHFPLN-3.5221.414
JPYPLN.-2.3650.554
EURUSD-1.1030.454
GBPUSD-0.8240.098
USDJPY0.323-0.945
USDCHF0.471-1.005
EURGBP-0.5260.035
EURJPY-0.494-0.233
EURCHF-0.198-0.427
USDCAD-0.311-0.412
GBPJPY-0.088-0.725
AUDUSD-0.225-0.174
AUDJPY0.204-0.651
AUDCAD-0.256-0.263
AUDCHF0.314-0.698
AUDNZD-0.295-0.311
NZDUSD-0.211-0.155
NZDJPY0.181-0.591
EURCAD-1.3770.531
EURAUD-1.4770.574
EURNZD-1.60.614
EURNOK-6.1260.822
EURSEK-2.667-3.121
EURDKK-2.139-2.006
EURCZK-1.880.537
EURHUF-1.326-0.479
EURRON-4.7752.2
EURRUB-202.407158.349
EURTRY-54.4750.423
USDHKD-1.392-2.963
USDNOK0.198-4.734
USDDKK2.418-5.962
USDSEK3.649-8.599
USDCZK-0.159-0.99
USDHUF0.715-2.26
USDRON-1.442-0.764
USDRUB-127.90990.174
USDZAR-24.0215.778
USDMXN-37.35526.934
USDTRY-42.33638.895
GBPCHF0.179-0.878
GBPNZD-1.1660.064
GBPCAD-1.0050.061
GBPAUD-1.0810.071
GBPCZK-1.206-0.294
CADJPY0.215-0.693
CADCHF0.333-0.744
CHFJPY-0.558-0.089
PLATINUM-6.5652.159
PALLADIUM-8.1132.655
SILVER-0.1170.038
USDCNH-5.6331.824
USDTHB-0.47-1.328
USDBRL-6.2333.959


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2018.09.17
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.528767%1.528767%

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.