Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.03.22, godz. 19:26
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2019.3.18
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.306-0.801
BOSSAUSD2.875-7.371
BOSSAEUR-9.021.485
BOSSACZK-0.102-0.967
USDPLN-0.128-1.96
EURPLN-3.551.184
GBPPLN-2.557-0.186
CHFPLN-3.5041.418
JPYPLN.-2.4680.593
EURUSD-1.2140.585
GBPUSD-0.9980.268
USDJPY0.462-1.08
USDCHF0.616-1.172
EURGBP-0.5060.034
EURJPY-0.479-0.222
EURCHF-0.203-0.427
USDCAD-0.211-0.532
GBPJPY-0.092-0.721
AUDUSD-0.309-0.085
AUDJPY0.203-0.642
AUDCAD-0.299-0.227
AUDCHF0.324-0.719
AUDNZD-0.293-0.282
NZDUSD-0.295-0.086
NZDJPY0.2-0.623
EURCAD-1.4410.6
EURAUD-1.460.572
EURNZD-1.5210.602
EURNOK-6.9161.531
EURSEK-3.573-2.245
EURDKK-2.101-2.045
EURCZK-2.2670.917
EURHUF-1.297-0.447
EURRON-5.1272.49
EURRUB-188.518148.018
EURTRY-44.05340.623
USDHKD1.306-5.665
USDNOK0.688-5.442
USDDKK3.374-7.033
USDSEK4.183-9.318
USDCZK-0.207-0.986
USDHUF1.054-2.595
USDRON-1.194-1.137
USDRUB-115.06979.313
USDZAR-22.30814.308
USDMXN-37.60627.044
USDTRY-34.5131.48
GBPCHF0.183-0.914
GBPNZD-1.1630.097
GBPCAD-1.1220.146
GBPAUD-1.1130.084
GBPCZK-1.6990.134
CADJPY0.245-0.709
CADCHF0.371-0.787
CHFJPY-0.532-0.086
PLATINUM-7.8733.283
PALLADIUM-14.9256.186
SILVER-0.1450.06
USDCNH-1.853-1.879
USDTHB-0.29-1.458
USDBRL-5.1513.079


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2019.03.18
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.5386%
1.5386 %

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.