Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.05.20, godz. 16:03
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2018.5.14
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.212-0.86
BOSSAUSD1.4-5.86
BOSSAEUR-8.0940.268
BOSSACZK-1.0560.392
USDPLN-0.782-1.193
EURPLN-3.5251.168
GBPPLN-2.7730.115
CHFPLN-3.3181.345
JPYPLN.-2.3510.551
EURUSD-1.0560.392
GBPUSD-0.8550.107
USDJPY0.246-0.855
USDCHF0.431-0.986
EURGBP-0.464-0.021
EURJPY-0.5-0.227
EURCHF-0.209-0.454
USDCAD-0.314-0.396
GBPJPY-0.192-0.629
AUDUSD-0.193-0.225
AUDJPY0.202-0.661
AUDCAD-0.217-0.318
AUDCHF0.34-0.758
AUDNZD-0.32-0.284
NZDUSD-0.166-0.218
NZDJPY0.198-0.62
EURCAD-1.3020.453
EURAUD-1.4350.554
EURNZD-1.5910.632
EURNOK-6.1170.794
EURSEK-2.611-3.115
EURDKK-2.143-1.996
EURCZK-1.5210.176
EURHUF-1.269-0.484
EURRON-5.1022.537
EURRUB-178.175137.197
EURTRY-22.65919.779
USDHKD0.854-5.213
USDNOK-0.256-4.202
USDDKK1.988-5.454
USDSEK3.046-7.841
USDCZK0.021-1.148
USDHUF0.539-2.008
USDRON-1.919-0.225
USDRUB-111.32877.082
USDZAR-20.22713.413
USDMXN-38.47127.646
USDTRY-16.32713.914
GBPCHF0.106-0.854
GBPNZD-1.310.229
GBPCAD-1.0390.082
GBPAUD-1.1740.18
GBPCZK-0.993-0.524
CADJPY0.165-0.641
CADCHF0.312-0.746
CHFJPY-0.531-0.078
PLATINUM-6.9471.918
PALLADIUM-7.6162.096
SILVER-0.1260.035


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2018.05.14
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.57%1.57%

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.