Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.12.14, godz. 20:14
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2018.12.10
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.358-0.746
BOSSAUSD2.227-6.733
BOSSAEUR-8.8481.221
BOSSACZK-0.1-0.993
USDPLN-0.327-1.758
EURPLN-3.5311.162
GBPPLN-2.39-0.211
CHFPLN-3.521.414
JPYPLN.-2.4080.566
EURUSD-1.1510.52
GBPUSD-0.8730.18
USDJPY0.404-1.033
USDCHF0.551-1.101
EURGBP-0.5360.037
EURJPY-0.487-0.227
EURCHF-0.201-0.424
USDCAD-0.358-0.386
GBPJPY-0.085-0.699
AUDUSD-0.261-0.138
AUDJPY0.22-0.672
AUDCAD-0.34-0.195
AUDCHF0.335-0.73
AUDNZD-0.29-0.29
NZDUSD-0.25-0.132
NZDJPY0.21-0.643
EURCAD-1.5270.682
EURAUD-1.4660.588
EURNZD-1.5330.615
EURNOK-6.3170.915
EURSEK-2.719-3.019
EURDKK-2.144-2.004
EURCZK-2.2830.919
EURHUF-1.383-0.415
EURRON-4.3311.75
EURRUB-193.437151.47
EURTRY-43.92540.593
USDHKD0.435-4.774
USDNOK0.737-5.492
USDDKK2.947-6.598
USDSEK4.295-9.347
USDCZK-0.335-0.867
USDHUF0.878-2.462
USDRON-0.8-1.473
USDRUB-121.04684.118
USDZAR-22.91414.936
USDMXN-40.21228.957
USDTRY-34.71331.783
GBPCHF0.174-0.86
GBPNZD-1.1120.104
GBPCAD-1.1520.223
GBPAUD-1.0640.099
GBPCZK-1.6120.115
CADJPY0.292-0.762
CADCHF0.403-0.814
CHFJPY-0.547-0.089
PLATINUM-6.9372.639
PALLADIUM-10.8194.092
SILVER-0.1290.049
USDCNH-1.993-1.847
USDTHB-0.257-1.557
USDBRL-5.583.442


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2018.12.03
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.528767%
1.528767 %

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.