Instrumenty-Tabela rolowań w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.04.21, godz. 23:08
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Tabela rolowań

Instrumenty, których wycena oparta jest na kontraktach terminowych futures, podlegają rolowaniu zgodnie z poniższą tabelą. Rolowanie ma na celu zagwarantowanie, aby instrument bazowy na którym oparty jest instrument CFD dostępny na platformie BOSSAFX był możliwie jak najbardziej płynny. Wobec tego jeżeli aktualny kontrakt terminowy futures traci płynność na rzecz kolejnej serii wygasania kontraktu terminowego, wtedy przeprowadza się rolowanie. Między kontraktami sąsiadujących serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo w formie punktów swapowych. Rolowanie nie ma zatem żadnego wpływu na ostateczną wycenę rachunku, ponieważ jeżeli rachunek inwestora zostaje obciążony/uznany bazą, wtedy wyższa/niższa wartość otwartej pozycji na instrumencie rekompensuje inwestorowi obciążenie/uznanie rachunku . Rolowanie może mieć za to wpływ na wystawione zlecenia oczekujące. Poniższa tabela zawiera orientacyjne daty rolowań, które mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności kontraktów bazowych. Ostateczne terminy rolowań, wraz z wstępnymi bazami, podawane są za pośrednictwem poczty wewnętrznej platformy (na rachunkach rzeczywistych i demo) w przeddzień rolowania.

 2019
SYMBOLIII IIIIVVVIVIIVIII IXXXIXII
TABELA ROLOWAŃ
FUS30  7
  11   17
  18
FUS100        
FUS500        
FJP225  5
  4
  10  10
FUSD  14   13   12   12
FMSCIEM      

19

  17
FGB100    20
    19
FDE30        
FEU50        
FEU600         
FEUBANKS        
FPL20        
FCH20        
FFR40 17 14 17 16 13 18
15 171714
FNL25
FEUVOL15 1218
16 21 18 16 20 15 1917
FHK4529 26 26 24 28 25 25 27 24 24 27 26
FCN40
FCOPPER  25  27  22   
FGOLD29  22  28  25     
FOIL17 14 7
16 16 14 11 15 12 15 14 12
FBRENT 29
2628 25 29 27 30 29 25 2426 26
FNATGAS24
217
17 16 20 18 22 19 21 25
FGASOIL9 7
4
8
11 10 8
10 9
6
4
FEMISS           12
FCORN 26 17  20  28  19  
FWHEAT    22    
FSOYBEAN    28 24  19
FRICE    22  
FTNOTE10    28   27  26  
FGILT10        
FBUND10  5
  4
  3
  4
FBOBL5        
FSCHATZ2        
FOAT10        
FBTP10        
FSUGAR 7
 4
 6
  5
   
FCOTTON       7
 
FCOCOA    1
   
FCOFFEE 14  17  19  20
  19 
FORANGE 27  25  27  29
 17 26

Przykład:

10 stycznia 2019 miało miejsce rolowanie instrumentu FOIL, którego cena oparta jest o kontrakt terminowy futures na ropę naftową. Wygasający w lutym kontrakt został zamieniony na kontrakt serii marcowej. Kursy zamknięcia z dnia 10 stycznia dla kontraktów były następujące:

  • seria lutowa: 48.26
  • seria marcowa: 48.89
Różnica kursów między seriami wyniosła zatem 63 punkty. Oznacza to, że posiadacze długich pozycji zyskaliby dzięki rolowaniu 63 pipsy. Tyle samo straciliby wszyscy, którzy posiadali pozycje krótkie. Dzięki korekcie w postaci punktów swapowych wyniki posiadaczy pozycji długich i krótkich nie uległy zmianie. Załóżmy, że mamy otwartą krótką pozycję w instrumencie FOIL zabezpieczoną zleceniem Stop Loss na poziomie 48.48. Jeżeli wiemy, że w wyniku rolowania kurs otwarcia będzię wyższy, to aby uniknąć zamknięcia pozycji powinniśmy odpowiednio zrewidować nasze zlecenie Stop Loss.