Instrumenty-Tabela rolowań w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.08.23, godz. 05:14
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Tabela rolowań

Instrumenty, których wycena oparta jest na kontraktach terminowych futures, podlegają rolowaniu zgodnie z poniższą tabelą. Rolowanie ma na celu zagwarantowanie, aby instrument bazowy na którym oparty jest instrument CFD dostępny na platformie BOSSAFX był możliwie jak najbardziej płynny. Wobec tego jeżeli aktualny kontrakt terminowy futures traci płynność na rzecz kolejnej serii wygasania kontraktu terminowego, wtedy przeprowadza się rolowanie. Między kontraktami sąsiadujących serii istnieje różnica kursu (baza), która korygowana jest jednorazowo w formie punktów swapowych. Rolowanie nie ma zatem żadnego wpływu na ostateczną wycenę rachunku, ponieważ jeżeli rachunek inwestora zostaje obciążony/uznany bazą, wtedy wyższa/niższa wartość otwartej pozycji na instrumencie rekompensuje inwestorowi obciążenie/uznanie rachunku . Rolowanie może mieć za to wpływ na wystawione zlecenia oczekujące. Poniższa tabela zawiera orientacyjne daty rolowań, które mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności kontraktów bazowych. Ostateczne terminy rolowań, wraz z wstępnymi bazami, podawane są za pośrednictwem poczty wewnętrznej platformy (na rachunkach rzeczywistych i demo) w przeddzień rolowania.

 2019
SYMBOLIII IIIIVVVIVIIVIII IXXXIXII
TABELA ROLOWAŃ
FUS30.  7
  20
  17
  18
FUS100.        
FUS500.        
FJP225.  5
  12
  10  10
FUSD.  14   13   12   12
FMSCIEM.     20  

19

  17
FGB100.        19
FDE30.        
FEU50.        
FEU600.         
FEUBANKS.        
FPL20.        
FCH20.        
FFR40.17 14 17 16 20
18
15 171714
FNL25.
FEUVOL.15 1218
16 21 18 16 20 15 1917
FHK45.29 26 26 25 28 25 25 27 24 24 27 26
FCN40.
FCOPPER.  25  27  22   
FGOLD.29  22  28  30    
FOIL.17 14 7
16 16 13 18 15 12 15 14 12
FBRENT. 29
2628 25 29 27 30 29 25 2426 26
FNATGAS.24
217
17 16 20 18
22 19 21 25
FGASOIL.9 7
4
16
18 25
22
10 9
6
4
FEMISS.           12
FCORN. 26 17  26  28  19  
FWHEAT.    22    
FSOYBEAN.    28 24  19
FRICE.    22  
FTNOTE10.    28   27  26  
FGILT10.        
FBUND10.  5
  4
  3
  4
FBOBL5.        
FSCHATZ2.        
FOAT10.        
FBTP10.        
FSUGAR. 7
 4
 6
  5
   
FCOTTON.       7
 
FCOCOA.    1
   
FCOFFEE. 14  17  13  20
  19 
FORANGE. 27  25  27  29
 17 26

Przykład:

10 stycznia 2019 miało miejsce rolowanie instrumentu FOIL., którego cena oparta jest o kontrakt terminowy futures na ropę naftową. Wygasający w lutym kontrakt został zamieniony na kontrakt serii marcowej. Kursy zamknięcia z dnia 10 stycznia dla kontraktów były następujące:

  • seria lutowa: 48.26
  • seria marcowa: 48.89
Różnica kursów między seriami wyniosła zatem 63 punkty. Oznacza to, że posiadacze długich pozycji zyskaliby dzięki rolowaniu 63 pipsy. Tyle samo straciliby wszyscy, którzy posiadali pozycje krótkie. Dzięki korekcie w postaci punktów swapowych wyniki posiadaczy pozycji długich i krótkich nie uległy zmianie. Załóżmy, że mamy otwartą krótką pozycję w instrumencie FOIL. zabezpieczoną zleceniem Stop Loss na poziomie 48.48. Jeżeli wiemy, że w wyniku rolowania kurs otwarcia będzię wyższy, to aby uniknąć zamknięcia pozycji powinniśmy odpowiednio zrewidować nasze zlecenie Stop Loss.