Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2017.09.26, godz. 03:45
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2017.09.25
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.226-0.855
BOSSAUSD0.265-4.724
BOSSAEUR-6.918-0.852
BOSSACZK-0.8560.198
USDPLN-1.372-0.622
EURPLN-3.5311.17
GBPPLN-3.1320.467
CHFPLN-3.4851.424
JPYPLN.-2.3460.561
EURUSD-0.8560.198
GBPUSD-0.73-0.013
USDJPY0.075-0.695
USDCHF0.266-0.804
EURGBP-0.4-0.085
EURJPY-0.5-0.235
EURCHF-0.195-0.442
USDCAD-0.388-0.298
GBPJPY-0.296-0.533
AUDUSD-0.129-0.312
AUDJPY0.162-0.655
AUDCAD-0.195-0.35
AUDCHF0.3-0.727
AUDNZD-0.37-0.237
NZDUSD-0.074-0.33
NZDJPY0.198-0.649
EURCAD-1.1110.298
EURAUD-1.250.422
EURNZD-1.4650.561
EURNOK-5.4490.305
EURSEK-2.347-2.949
EURDKK-2.09-2.044
EURCZK-1.207-0.168
EURHUF-1.215-0.511
EURRON-2.6550.1
EURRUB-188.686150.819
EURTRY-16.41414.087
USDHKD-0.394-3.946
USDNOK-1.119-3.224
USDDKK1.033-4.523
USDSEK1.601-6.073
USDCZK-0.04-1.122
USDHUF0.142-1.6
USDRON-0.512-1.644
USDRUB-133.515101.531
USDZAR-24.4417.063
USDMXN-35.69825.788
USDTRY-12.27410.308
GBPCHF0.014-0.733
GBPNZD-1.330.309
GBPCAD-0.9610.044
GBPAUD-1.1140.179
GBPCZK-0.836-0.716
CADJPY0.094-0.596
CADCHF0.244-0.679
CHFJPY-0.561-0.081
PLATINUM-5.6980.509
PALLADIUM-5.5570.495
SILVER-0.1040.009


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2017.09.04
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD -1.59%1.59%

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.