Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl `
2018.01.21, godz. 15:06
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2018.01.15
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.219-0.807
BOSSAUSD0.78-5.219
BOSSAEUR-7.948-0.016
BOSSACZK-0.9860.304
USDPLN-1.005-0.869
EURPLN-3.4261.125
GBPPLN-2.6670.097
CHFPLN-3.2631.317
JPYPLN.-2.1950.499
EURUSD-0.9860.304
GBPUSD-0.76-0.002
USDJPY0.155-0.769
USDCHF0.338-0.873
EURGBP-0.468-0.022
EURJPY-0.522-0.231
EURCHF-0.206-0.451
USDCAD-0.371-0.318
GBPJPY-0.202-0.64
AUDUSD-0.17-0.273
AUDJPY0.181-0.67
AUDCAD-0.231-0.318
AUDCHF0.319-0.746
AUDNZD-0.327-0.279
NZDUSD-0.139-0.267
NZDJPY0.184-0.632
EURCAD-1.2570.41
EURAUD-1.3370.481
EURNZD-1.4960.563
EURNOK-5.7340.363
EURSEK-2.477-2.985
EURDKK-2.121-2.018
EURCZK-1.3650.018
EURHUF-1.214-0.502
EURRON-3.1610.587
EURRUB-175.139136.844
EURTRY-19.18516.601
USDHKD-0.058-4.287
USDNOK-0.534-3.84
USDDKK1.459-4.828
USDSEK2.187-6.635
USDCZK-0.02-1.078
USDHUF0.332-1.731
USDRON-0.592-1.509
USDRUB-113.22781.965
USDZAR-22.07615.244
USDMXN-37.43427.01
USDTRY-13.6211.515
GBPCHF0.104-0.838
GBPNZD-1.2050.162
GBPCAD-0.980.034
GBPAUD-1.0660.11
GBPCZK-0.81-0.695
CADJPY0.144-0.638
CADCHF0.288-0.72
CHFJPY-0.561-0.077
PLATINUM-6.8271.299
PALLADIUM-7.7251.465
SILVER-0.1190.023


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2018.01.08
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.53863%1.53683%

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.