Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.01.20, godz. 15:51
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2019.1.14
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.275-0.824
BOSSAUSD2.725-7.19
BOSSAEUR-8.9971.408
BOSSACZK-0.095-0.929
USDPLN-0.131-1.932
EURPLN-3.5341.168
GBPPLN-2.446-0.194
CHFPLN-3.5291.426
JPYPLN.-2.5270.621
EURUSD-1.2240.586
GBPUSD-0.9670.256
USDJPY0.453-1.053
USDCHF0.6-1.145
EURGBP-0.5250.034
EURJPY-0.46-0.23
EURCHF-0.198-0.427
USDCAD-0.321-0.416
GBPJPY-0.076-0.694
AUDUSD-0.279-0.121
AUDJPY0.24-0.674
AUDCAD-0.336-0.194
AUDCHF0.355-0.748
AUDNZD-0.243-0.343
NZDUSD-0.297-0.082
NZDJPY0.193-0.604
EURCAD-1.5690.724
EURAUD-1.5230.639
EURNZD-1.5280.595
EURNOK-6.6471.207
EURSEK-3.407-2.297
EURDKK-2.138-2.009
EURCZK-2.2520.905
EURHUF-1.361-0.426
EURRON-5.1182.523
EURRUB-199.777157.199
EURTRY-44.97941.527
USDHKD1.873-6.227
USDNOK0.938-5.678
USDDKK3.266-6.879
USDSEK4.086-9.056
USDCZK-0.206-0.969
USDHUF1.024-2.583
USDRON-1.243-1.021
USDRUB-121.33384.17
USDZAR-21.30713.686
USDMXN-37.9127.402
USDTRY-34.87831.867
GBPCHF0.177-0.874
GBPNZD-1.1190.079
GBPCAD-1.2220.279
GBPAUD-1.1460.159
GBPCZK-1.6220.12
CADJPY0.312-0.765
CADCHF0.426-0.837
CHFJPY-0.521-0.092
PLATINUM-7.5233.12
PALLADIUM-12.4615.138
SILVER-0.1470.061
USDCNH-2.158-1.597
USDTHB-0.302-1.46
USDBRL-5.0273.012


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2019.01.014
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.5287%
1.5287 %

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.