Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2018.04.24, godz. 12:30
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2018.4.23
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.156-0.884
BOSSAUSD1.267-5.709
BOSSAEUR-8.2560.35
BOSSACZK-1.0740.395
USDPLN-0.772-1.127
EURPLN-3.4721.153
GBPPLN-2.7560.129
CHFPLN-3.281.34
JPYPLN.-2.2850.537
EURUSD-1.0740.395
GBPUSD-0.8750.106
USDJPY0.238-0.841
USDCHF0.421-0.964
EURGBP-0.46-0.023
EURJPY-0.508-0.23
EURCHF-0.205-0.459
USDCAD-0.319-0.395
GBPJPY-0.199-0.636
AUDUSD-0.18-0.242
AUDJPY0.215-0.674
AUDCAD-0.203-0.34
AUDCHF0.35-0.764
AUDNZD-0.292-0.298
NZDUSD-0.172-0.226
NZDJPY0.2-0.632
EURCAD-1.3330.462
EURAUD-1.4760.585
EURNZD-1.5660.617
EURNOK-6.1080.755
EURSEK-2.609-3.164
EURDKK-2.13-2.008
EURCZK-1.5130.171
EURHUF-1.234-0.502
EURRON-4.3671.783
EURRUB-183.304141.404
EURTRY-20.68417.903
USDHKD0.518-4.873
USDNOK-0.255-4.129
USDDKK1.925-5.313
USDSEK2.981-7.709
USDCZK0.014-1.113
USDHUF0.528-1.952
USDRON-1.282-0.836
USDRUB-112.81678.489
USDZAR-20.29813.473
USDMXN-37.07826.636
USDTRY-14.45912.181
GBPCHF0.109-0.861
GBPNZD-1.2970.223
GBPCAD-1.0710.084
GBPAUD-1.2240.214
GBPCZK-0.997-0.523
CADJPY0.16-0.63
CADCHF0.305-0.729
CHFJPY-0.543-0.074
PLATINUM-6.9941.91
PALLADIUM-7.5212.047
SILVER-0.1270.034


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2018.04.23
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.58%1.58%

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.