Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2017.03.31, godz. 00:40
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2017.03.27
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.214-0.904
BOSSAUSD-0.099-4.415
BOSSAEUR-6.202-1.104
BOSSACZK-0.7110.107
USDPLN-1.766-0.390
EURPLN-3.5181.176
GBPPLN-3.1810.491
CHFPLN-3.7371.548
JPYPLN.-2.5480.599
EURUSD-0.7110.107
GBPUSD-0.595-0.098
USDJPY-0.010-0.605
USDCHF0.209-0.756
EURGBP-0.393-0.084
EURJPY-0.463-0.205
EURCHF-0.176-0.419
USDCAD-0.349-0.394
GBPJPY-0.284-0.482
AUDUSD-0.066-0.357
AUDJPY0.153-0.621
AUDCAD-0.072-0.494
AUDCHF0.302-0.719
AUDNZD-0.365-0.236
NZDUSD-0.019-0.372
NZDJPY0.188-0.621
EURCAD-0.9260.119
EURAUD-1.2040.412
EURNZD-1.3950.538
EURNOK-6.2201.104
EURSEK-2.242-3.056
EURDKK-2.153-1.981
EURCZK-1.119-0.307
EURHUF-1.289-0.428
EURRON-2.233-0.296
EURRUB-197.64163.368
EURTRY-14.63112.455
USDHKD-0.500-3.814
USDNOK-2.533-2.175
USDDKK0.597-4.400
USDSEK1.240-6.115
USDCZK-0.094-1.219
USDHUF-0.115-1.466
USDRON-0.477-1.848
USDRUB-160.179128.638
USDZAR-25.30118.230
USDMXN-35.01624.567
USDTRY-12.09910.094
GBPCHF0.020-0.703
GBPNZD-1.2900.307
GBPCAD-0.768-0.159
GBPAUD-1.0950.185
GBPCZK-0.730-0.907
CADJPY-0.021-0.438
CADCHF0.144-0.553
CHFJPY-0.560-0.064
PLATINUM-5.206-0.151
PALLADIUM-4.278-0.124
SILVER-0.097-0.003


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2017.03.27
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD -1,57808%1,57808%

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.

logo_FMR2017aktualny.jpg Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.