Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2017.01.25, godz. 02:17
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2017.01.23
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.216-0.938
BOSSAUSD-0.495-4.037
BOSSAEUR-5.767-1.516
BOSSACZK-0.6320.035
USDPLN-2.078-0.166
EURPLN-3.5911.18
GBPPLN-3.2720.49
CHFPLN-3.8061.56
JPYPLN.-2.5740.586
EURUSD-0.6320.035
GBPUSD-0.513-0.176
USDJPY-0.084-0.543
USDCHF0.146-0.701
EURGBP-0.388-0.086
EURJPY-0.467-0.207
EURCHF-0.177-0.419
USDCAD-0.45-0.288
GBPJPY-0.293-0.485
AUDUSD-0.021-0.399
AUDJPY0.149-0.624
AUDCAD-0.09-0.469
AUDCHF0.298-0.718
AUDNZD-0.355-0.227
NZDUSD0.024-0.424
NZDJPY0.192-0.645
EURCAD-0.9270.134
EURAUD-1.190.401
EURNZD-1.3380.512
EURNOK-5.2860.292
EURSEK-2.166-3.112
EURDKK-2.147-1.984
EURCZK-1.108-0.318
EURHUF-1.288-0.433
EURRON-2.233-0.267
EURRUB-209.776174.432
EURTRY-12.71910.48
USDHKD-1.059-3.249
USDNOK-2.32-2.33
USDDKK0.153-3.999
USDSEK0.732-5.645
USDCZK-0.25-1.079
USDHUF-0.303-1.301
USDRON-0.777-1.552
USDRUB-176.694143.761
USDZAR-27.7320.257
USDMXN-38.21426.323
USDTRY-10.6718.585
GBPCHF0.016-0.704
GBPNZD-1.2480.294
GBPCAD-0.783-0.132
GBPAUD-1.090.18
GBPCZK-0.731-0.916
CADJPY-0.011-0.461
CADCHF0.155-0.573
CHFJPY-0.563-0.065
PLATINUM-4.659-0.757
PALLADIUM-3.69-0.599
SILVER-0.082-0.013


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2017.01.23
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD -1,568219%1,568219%

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.

bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015, przyznane przez GPW.
Finansowa Marka Roku: wyrazista marka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników
Gazety Giełdy Parkiet 2015r.