Instrumenty-Tabela Punktów Swapowych w FOREX-Oferta - bossafx.pl
2019.04.21, godz. 12:14
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Tabela Punktów Swapowych

Tabela punktów swapowych instrumentów OTC

W poniższej tabeli zawarte są punkty swapowe (w pipsach),wynikające z różnicy stóp procentowych par walut lub kosztów przechowywania (np. dla metali). Naliczanie punktów swapowych odbywa się codziennie między godziną 23:59 a 24:00 z wyłączeniem sobót i niedziel. Dla transakcji nie zamkniętych w piątek przed 22:00,punkty swapowe naliczane są natomiast za trzy dni - to jest piątek,sobotę i niedzielę. Wartość naliczonych punktów swapowych oblicza się jako iloczyn wielkości zlecenia (w lotach),wartości jednego pipsa w PLN oraz wartości punktów swapowych podawanych w tabeli poniżej (oddzielnie dla pozycji długich i krótkich). Tabela aktualizowana jest co najmniej raz w tygodniu.

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH (W PIPSACH) 2019.4.15
SYMBOLPozycja długaPozycja krótka
BOSSAPLN-0.346-0.757
BOSSAUSD2.95-7.454
BOSSAEUR-8.9341.391
BOSSACZK-0.168-0.909
USDPLN-0.117-1.969
EURPLN-3.5141.157
GBPPLN-2.523-0.19
CHFPLN-3.481.404
JPYPLN.-2.4390.576
EURUSD-1.2090.581
GBPUSD-0.9910.268
USDJPY0.463-1.085
USDCHF0.618-1.176
EURGBP-0.5060.03
EURJPY-0.478-0.225
EURCHF-0.199-0.432
USDCAD-0.21-0.532
GBPJPY-0.095-0.714
AUDUSD-0.342-0.057
AUDJPY0.173-0.619
AUDCAD-0.341-0.191
AUDCHF0.301-0.701
AUDNZD-0.349-0.24
NZDUSD-0.287-0.088
NZDJPY0.202-0.622
EURCAD-1.4340.594
EURAUD-1.3710.496
EURNZD-1.5410.612
EURNOK-7.2521.917
EURSEK-3.467-2.354
EURDKK-2.07-2.077
EURCZK-2.2620.911
EURHUF-1.351-0.429
EURRON-6.4133.775
EURRUB-190.55150.266
EURTRY-48.42944.815
USDHKD-1.264-3.089
USDNOK0.308-5.027
USDDKK3.393-7.06
USDSEK4.265-9.413
USDCZK-0.207-0.99
USDHUF1.046-2.622
USDRON-2.3410.005
USDRUB-117.64981.976
USDZAR-21.67513.902
USDMXN-37.09926.649
USDTRY-38.2235.001
GBPCHF0.181-0.907
GBPNZD-1.180.111
GBPCAD-1.1140.148
GBPAUD-1.0180.011
GBPCZK-1.6930.137
CADJPY0.246-0.711
CADCHF0.372-0.79
CHFJPY-0.535-0.084
PLATINUM-8.3753.491
PALLADIUM-12.9255.361
SILVER-0.1420.059
USDCNH-2.104-1.62
USDTHB-0.29-1.464
USDBRL-5.253.138


Przykład obliczania wartości naliczonych punktów swapowych:
Założmy,że posiadamy dwie otwarte pozycje: pozycję długą w NZDUSD o wielkości 2 lotów oraz pozycję krótką w GBPUSD o wielkości 0.5 lota. Punkty swapowe dla par walutowych z pozycji wynoszą: 0.076 dla pozycji długiej w NZDUSD oraz -1.041 dla pozycji krótkiej w GBPUSD. Wartość naliczonych punktów swapowych,wyrażona w walucie kwotowanej,będzie wynosić:
dla NZDUSD: [2 loty] x [100000] x [0.0001] x [0.076] = 1.52 USD
dla GBPUSD: [0.5 lota] x [100000] x [0.0001] x [-1.041] = -5.25 USD
Pozycja korygowana jest o wielkość punktów swapowych wyrażonych w PLN. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie BID dla pozycji długich oraz kursie ASK dla pozycji krótkich. Załóżmy,że o godzinie 23:59 kurs USDPLN wynosił: BID 2.8120,ASK 2.8270. Wartości punktów swapowych dopisanych do pozycji wyniosą odpowiednio:
4,27 PLN dla pozycji długiej w NZDUSD oraz 14,84PLN dla pozycji krótkiej w GBPUSD.

Swapy dla instrumentów Equity CFD

Poniższa tabela zawiera swapy dla instrumentów z grupy Equity CFD. Wartości wyrażone są w procentach w skali roku. Naliczanie swapów dla pozycji długich wynika z kosztów kredytowania zakupu akcji. Naliczone swapy dla pozycji krótkich są wynikiem oprocentowania środków pieniężnych pozyskanych ze krótkiej sprzedaży akcji. Swapy naliczane są od wartości utrzymywanej pozycji. Dopisanie swapów do salda rachunku następuje o 23:59, każdego dnia z wyjątkiem sobót i niedziel. W piątki swapy naliczane są za trzy dni. Stawki swap aktualizowane są przynajmniej raz w tygodniu.

SWAPY W PROCENTACH OD WARTOŚCI TRANSAKCJI 2019.04.15
 Pozycja długaPozycja krótka
Instrumenty z grupy Equity CFD-1.528767 %
1.528767 %

 

Przykład naliczania swapów na Equity CFD:


Załóżmy, że nabyliśmy portfel instrumentów Equity CFD o wartości 10000 PLN. O północy naliczone zostaną odsetki od kredytowania zakupionych instrumentów. Swap dla pozycji długiej wynosi 5.434521% w skali roku. Dzienne odsetki wynoszą 0.01509589%. Rachunek zostanie obciążony odsetkami od kredytowania transakcji w wysokości: 10000 PLN x 0.015095589% = 1.51PLN.
Załóżmy, że miesiąc temu dokonaliśmy krótkiej sprzedaży instrumentów Equity CFD o wartości 1000000 PLN. Przez cały ten okres swapy pozostały na niezmienionym poziomie równym 0.483288% w skali roku, co daje 0.040274% w skali miesiąca. Jeżeli założymy, że średnia wartość portfela w miesiącu wynosiła 1000000 PLN, to łączna wartość naliczonych swapów po 30 dniach wyniesie: 1000000 PLN x 0.040274% = 402.74 PLN. Ponieważ są to odsetki naliczone od środków otrzymanych z krótkiej sprzedaży, to zasilą one rachunek.