Wskaźniki-Zmienność vs Spread w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2018.11.15, godz. 07:10
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Wskaźnik Zmienność vs Spread

Wskaźnik [Zmienność vs Spread] stworzony został, aby ułatwić dobór instrumentów do portfela inwestora. Jego konstrukcja opiera się na wartości aktualnego spreadu oraz zmienności historycznej każdego instrumentu. Im mniejszy spread tym instrument wydaje się być bardziej atrakcyjny z punktu widzenia inwestora. Nie bez powodu jednak w kalkulacji wskaźnika uwzględniono zmienność. Wyższa zmienność danego instrumentu tłumaczy wyższy spread. Wskaźnik pełni rolę optymalizatora. Jego zadaniem jest wyznaczenie relacji zmienności i spreadu. Najatrakcyjniejsze inwestycyjnie instrumenty charakteryzuje duży współczynnik zmienności do spreadu. Zmienność przyjmuje różne wartości dla kolejnych interwałów. Na potrzeby wskaźnika, jej kalkulacja przebiega według dwóch formuł. Zmienność [H-L] równa jest średniej różnicy ceny najwyższej oraz najniższej z zadanego okresu. Nie uwzględnia jednak luk cenowych, które mogły wystąpić pomiędzy historycznymi interwałami. Zmienność [StdDev] równa jest odchyleniu standardowemu z zadanego okresu. Dla małych interwałów i krótkich okresów badawczych wielkości [H-L] i [StdDev] są do siebie zbliżone. W przypadku większych interwałów lub wydłużenia okresu badawczego, wartości te mogą się różnić. W oknie ustawień wskaźnika można wybrać, która zmienność ma być brana pod uwagę w kalkulacji współczynnika rankingowego. Jeżeli zaznaczymy obydwa typy zmienności, to w kalkulacji uwzględnione zostaną obydwie wartości, każda z wagą 50%.
 
 
 
Współczynnik rankingowy [WSP] został stworzony na potrzeby wskaźnika. Jego kalkulacja opiera się na relacji zmienności do spreadu. Sama wartość [WSP] może nas informować, jaką część spreadu stanowi maksymalny zasięg wybranego interwału. WSP jest miarą porównującą spready wybranych instrumentów. Im jego wartość jest mniejsza, tym spread danego instrumentu jest relatywnie większy. Dla małych interwałów, przy krótkich okresach może on jednak prowadzić do błędnych wniosków. Niektóre instrumenty charakteryzują się bowiem zmniejszoną płynnością w określonych godzinach. Prowadzi to do spadku zmienności. Błędne wnioski wypływać mogą także po gwałtownych ruchach na danym instrumencie, spowodowanych publikacją danych makroekonomicznych.

Wskaźnik może być także bardzo przydatny przy wyznaczaniu zleceń Trailling Stop. Zmienność informuje nas o statystycznym zasięgu wahań kursu danego instrumentu w przyjętym interwale. Ustawienie Trailling Stopa na poziomie niższym od zakresu wahań zwiększy szanse na zamknięcie pozycji po korzystniejszej cenie.
Metoda kalkulowania WSP jest prosta. Jego wartość równa jest ilorazowi zmienności i spreadu.
 
Wskaźnik [Zmienność vs Spread] wyświetlany jest w postaci tabeli, w której znajdują się wielkości spreadów, zmienność oraz stworzony na potrzeby wskaźnika współczynnik rankingowy. Po załączeniu wskaźnika do wykresu otwiera się okno jego konfiguracji. Ustawień wskaźnika dokonujemy z poziomu zakładki [Wpisz parametry]. Parametry w pozostałych zakładkach pozostawiamy bez zmian. Wartości znajdujące się w zakładce definiują:

  • [Zmienność] - określa za jaki okres wstecz, poczynając od okresu bieżącego, ma być wyliczany parametr zmienności instrumentów. Domyślnie jest to wartość 30 okresów. Duże wartości będą wymagały pobrania przez program danych historycznych. Jeżeli dane historyczne dla danego instrumentu nie obejmują swym zakresem zdefiniowanego okresu, to zmienność będzie wyliczana ze wszystkich dostępnych kwotowań, znajdujących się w historii.
  • Tabela_1 - ze względu na dużą ilość instrumentów notowanych na platformie, parametry instrumentów prezentowane są w Tabeli 1 lub Tabeli 2. Aby wybrać Tabelę 1, jako wartość parametru należy ustawić 'true', upewniając się jednocześnie, że wartości zmiennej "Tabela_2" wynosi "false". Tabela 1 zawiera parametry indeksów walutowych oraz par walutowych z grup: Majors, Second Majors, Exotics.
  • Tabela 2 - zawiera parametry pozostałych instrumentów: egzotyczne pary walutowe, metale szlachetne oraz kontrakty terminowe na WIG20 (ofertowy : FW20_O1 i transakcyjny: FW20_T1).  Aby parametry tych instrumentów znalazły się w tabeli, dla zmiennej należy wprowadzić wartość "true", upewniając się jednocześnie, że dla zmiennej "Tabela_1" watość zmiennej równe jest "false".

Uwaga! Kalkulacja WSP dla  FW20_O1 i FW20_T1 następuje tylko na rachunkach rzeczywistych, gdyż instrumenty te nie są dostępne dla rachunków demonstracyjnych.

  • [Sortuj Tabelę] - parametr określający, czy dane w tabeli zostaną posortowane. Wartość [true] prowadzi do sortowania tabeli po wielkości współczynnika WSP - od największego do najmniejszego. Wprowadzenie wartości [false] wyłącza sortowanie tabeli. Instrumenty sortowane są w obrębie obydwu tabel, nie zaś pojedynczej.
  • [Zapisać do pliku] - wybranie wartości [true] spowoduje, że po każdej zmianie interwału, tabela zostanie zapisana w postaci pliku .csv w katalogu o ścieżce [BOSSAFX\experts\files]. Pozwoli to na dalszą modyfikację danych oraz prowadzenie statystyk kształtowania się relacji zmienności i spreadu. Wybranie wartości [false] oznacza, że wartości wskaźnika nie będą zapisywane do pliku.
  • [Kolor] - pozwala na wybór koloru wyświetlania wskaźnika. Wskaźnik wyświetlany jest w osobnym oknie pod wykresem, dlatego warto dobrać odpowiedni kolor do tła wykresu.
  • [Uwzględnij HL] - [true] powoduje uwzględnienie wartości parametru [HL] podczas wyliczania współczynnika [WSP]. Po wybraniu [false] wartości te nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu [WSP].
  • [Uwzględnij StdDev] - [true] powoduje uwzględnienie wartości parametru [StdDev] podczas wyliczania współczynnika [WSP]. Po wybraniu [false] wartości te nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu [WSP].
  • [Spread_FW20_O1] – pozwala wprowadzić dowolną wartość spreadu dla instrumentu. Domyślna wartość wynosi 2 pipsy. Należy zwrócić uwagę, że spread uwzględniony w kwotowaniach jest zmienny.
  • [Spread_FW20_T1] – umożliwia wprowadzić dowolną wartość spreadu dla instrumentu. Domyślna wartość wynosi 2 pipsy. Kwotowania instrumentu odwzorowują kursy po jakich zawierane są transakcje, jest to jedna cena (cena bid równa jest cenie ask), dlatego spread rzeczywisty wynosi 0. Transakcje na kontraktach charakteryzują się jednak prowizją. Uwzględniając prowizje od zamknięcia i otwarcia pozycji w kontrakcie można przyjąć, że ich suma w przybliżeniu odpowiada ok. 20 PLN (dla jednego kontraktu), co odpowiada 2 punktom.



Uwaga! Jeżeli wybierzemy wartość [false] dla obu parametrów ([H-L] i [StdDev]), to współczynnik rankingowy przyjmie wartości zero dla wszystkich instrumentów.

Uwaga! W przypadku rachunków demonstracyjnych, współczynnik WSP dla instrumentów FW20_O1 i FW20_T1 wynosi zero, gdyż kwotowania tych instrumentów dostępne są tylko dla użytkowników rachunków rzeczywistych.

Aby skonfigurować na nowo parametry wskaźnika, należy w oknie pod wykresem otworzyć menu podręczne (prawy klawisz myszy), a następnie wybrać polecenie [Lista wskaźników]. Na wyświetlonej liście zaznaczamy [Zmienność vs Spread] i wybieramy przycisk [Edytuj]. Po zmianie konfiguracji zatwierdzamy przyciskiem [OK.] Aby wyjść z okna konfiguracji, wybieramy przycisk [Zamknij].

Zainstalowanie wskaźnika w platformie BOSSAFX

Po pobraniu pliku [Zmienność vs Spread.ex4 ] należy go umieścić w folderze [... > MQL4 > Indicators]. Folder ten otwierany jest z poziomu platformy transakcyjnej: z menu głównego wybieramy [Plik >> Otwórz Folder Danych]. Aby zaktualizować listę wskaźników własnych, należy zamknąć i otworzyć ponownie platformę BOSSAFX.

Wskaźnik działający w grupie instrumentów wprowadzonych 29.07.2018 (instrumenty z kropką)

Pobierz plik: (Zmiennosc_vs_Spread_New.mq4, 58758b)

 Wskaźnik działający w grupie instrumentów, które z dniem 29.07.2018 przeszły w tryb "tylko zamknięcie pozycji"

Pobierz plik:  (Zmiennosc_vs_Spread_.ex4, 27040b)

kliknij_aby_powiększyć


Po uruchomieniu platformy wskaźnik [Zmienność vs Spread] znajdziemy w oknie [Nawigator] w zakładce [Wskaźniki własne]. Okno [Nawigator] otworzyć możemy za pomocą funkcji [Widok > Nawigator] lub skrótu klawiszowego [Ctrl+N].


Aby załączyć wskaźnik do aktywnego wykresu, należy prawem klawiszem myszy otworzyć menu podręczne na nazwie wskaźnika i wybrać polecenie [Dodaj do wykresu]. Wskaźnik można także załączyć za pomocą polecenia [Wstaw > Wskaźniki > Własne > Zmiennosc vs Spread].

Uwaga!
Wskaźnik dokonuje odświeżenia wartości po każdorazowej zmianie ceny instrumentu, do wykresu którego został załączony.
W związku z tym zaleca się załączanie wskaźnika do wykresów instrumentów, których ceny zmieniają się dynamicznie ( np. EURUSD).
Po dodaniu wskaźnika do wykresu, otworzy się on w postaci tabeli, w oknie pod wykresem. Jeżeli historia kwotowań nie zawiera odpowiedniej ilości potrzebnych danych, to dane te zostaną pobrane automatycznie. Komunikat o pobierniu danych historycznych ukaże się w osobnym oknie.


Wskaźnik umożliwia także eksport danych do pliku o rozszerzeniu .csv. Wystarczy zaznaczyć w ustawieniach wskaźnika, aby dane były zapisywane do pliku. Zapisane wartości wskaźnika znajdują się w lokalizacji BOSSAFX

Uwaga! Do jednego wykresu może być załączony tylko jeden ze wskaźników: [Kalkulator], [Zmienność vs Spread] lub [Swapy]. Załączenie dwóch lub więcej wskaźników jednocześnie spowoduje zakłócenia w ich funkcjonowaniu.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.