Automatyzacja handlu-Przykładowe systemy mechaniczne-Automatyczna strategia MACD w FOREX-Narzędzia - bossafx.pl
2018.05.21, godz. 14:47
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Automatyczna strategia MACD

I. Opis strategii

II. Zastosowanie strategii na platformie BOSSAFX

a) W trybie rzeczywistym

b) Na danych historycznych (tester strategii)

I. Opis strategii

Strategia oparta jest na standardowym wskaźniku MACD. Sygnały pochodzące z tego wskaźnika są filtrowane za pomocą dwóch filtrów. Pierwszy polega na wyłączeniu z naszych analiz sygnałów tworzących się przy bardzo niskich poziomach MACD (małe "pagórki" na wykresie ). Drugi filtr sprawdza czy otwierana pozycja jest zgodna z panującym trendem na rynku, jeśli tak nie jest pozycja nie zostanie otwarta.

System pozwala również na ustawianie poziomów take profit oraz trailing stop (ruchomy stop loss) które zapewnią nam bezpieczną pracę. W naszym przykładzie handel będzie prowadzony przez otwieranie i zarządzanie tylko jedną pozycją. Każda pozycja zawierana jest na taką samą kwotę (domyślnie 0.1 lota).

Zasady handlu:

  • Wejście na rynek.

pozycja długa - Jeśli wskaźnik MACD jest poniżej zera ale zmierza ku górze i jest przecięty przez opadającą linię sygnalną to mamy pierwszy sygnał kupna. Aby poprawić skuteczność naszej strategii przejdźmy do przefiltrowania tego sygnału. Pierwszym filtrem sprawdzamy, czy wartość MACD jest większa od wartości którą wprowadzamy z poziomu platformy - MACDOpenLevel (domyślnie równa 3). Eliminuje to sygnały przy małych wartościach wskaźnika. Za pomocą drugiego filtru sprawdzamy czy na rynku dominuje trend, zgodnie z którym otwiarta zostanie pozycja ( w naszym przypadku wzrostowy). Jeśli wszystkie sygnały są pozytywne otwieramy pozycję długą.

 

dluga.png

 

pozycja krótka - Jeśli wskaźnik MACD jest powyżej zera ale zaczyna opadać i jest przecięty przez rosnącą linię sygnalną, jest to pierwszy sygnał do otwarcia pozycji krótkiej. Kolejny krok to sprawdzenie czy wartość MACD jest większa od wartości zadanej przez użytkownika MACDOpenLEVEL (domyślnie wartość równa 3), a wiec czy "pagórek" na wykresie jest wystarczająco duży do wygenerowania sygnału. Ostatnim potwierdzeniem jest drugi filtr, który sprawdza czy na rynku panuje trend spadkowy, a więc czy otwieramy pozycje zgodnie z trendem.

 

krotka.png

 

  • Opuszczenie rynku.

zamknięcie pozycji długiej - Jeśli wskaźnik MACD jest powyżej zera, zaczyna opadać i jest przecięty przez rosnącą linię sygnalną , stanowi to pierwszy sygnał do zamknięcia pozycji. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy wartość MACD jest większa od wartości zadanej przez użytkownika MACDCloseLEVEL (domyślnie wartość równa 2), a wiec czy "pagórek" na wykresie jest wystarczająco duży do wygenerowania sygnału zamknięcia. W przypadku braku poprzedniego sygnału system monitoruje pozycje i w chwili gdy cena osiąga poziom take profit pozycja zostaje zamknięta.

zamknięcie pozycji krótkiej - Jeśli wskaźnik MACD jest poniżej zera, zmierza ku górze i jest przecięty przez opadającą linię sygnalną, stanowi to pierwszy sygnał do zamknięcia pozycji. Kolejnym etapem jest sprawdzenie czy wartość MACD jest większa od wartości, którą wprowadzamy z poziomu platformy - MACDCloseLevel (domyślnie wartość równa 2) - jeśli tak to pozycja zostaje zamknięta. W przypadku poprzedniego sygnału system monitoruje pozycje i w chwili gdy cena osiąga poziom take profit pozycja zostaje zamknięta.

W celu poprawy naszego systemu wprowadzamy 2 filtry:

  • pierwszy polega na wyłączeniu z naszych analiz sygnałów tworzących się przy bardzo niskich poziomach MACD (małe "pagórki" na wykresie ). Rozróżniamy tutaj dwie sytuacje: pierwsza w momencie otwierania pozycji i w tym celu wprowadzamy dodatkową miarę do kontroli rozmiaru "pagórka" na wykresie - MACDOpenLevel, natomiast w chwili zamykania pozycji wymagana wartość wskaźnika MACD określana jest za pomocą parametru MACDCloseLevel.
  • drugi filtr polega na uwzględnieniu panującego trendu który jest wyrażony jako różnica wartości średniej ruchomej z obecnego i poprzedniego okresu. Jeśli wiec wartość jest większa od zera to mamy do czynienia z trendem wzrostowym, w przeciwnym przypadku z trendem spadkowym (wartości równe zero wskazują na trend boczny i wtedy nie otwieramy żadnej pozycji). Użytkownik za pomocą parametru MATrendPeriod podaje ilość okresów które są uwzględniane do obliczania średniej ruchomej (domyślnie 26 okresów).

Oprócz wymienionych wcześniej parametrów (MACDOpenLevel, MACDCloseLevel, MATrendPeriod) system pozwala użytkownikowi na zmianę takich parametrów jak Lots, TrailingStop, TakeProfit. Za pomocą zmiennej Lots możemy zmienić wielkość zajmowanej pozycji (domyślnie 0.1 lota ). Zmienna TakeProfit (domyślnie wartość 50 punktów) określa poziom przy którym zysk jest zadowalający i w tym momencie zamykamy pozycje, natomiast Trailing Stop (ruchomy stop loss) określa maksymalną stratę a w przypadku gdy cena porusza się zgodnie z oczekiwanym kierunkiem, zlecenie stop loss podąża za aktualną ceną w odległości zadanej przez użytkownika (domyślnie wartość 30 punktów).

parametry_ogolne.png

II. Zastosowanie strategii na platformie BOSSAFX

a) W trybie rzeczywistym

W celu uruchomienia strategii na platformie BOSSAFX użytkownik musi zezwolić platformie na handel automatyczny. W tym celu z menu wybieramy [Narzędzia] następnie [Opcje]. W oknie [Opcje] wchodzimy w zakładkę [Strategie] i zaznaczamy opcje [Zezwalaj na automatyczny trading] oraz [Umożliw import DLL].

Narzędzia_Opcje_Strategie

Aby dodać wybraną strategię rozwijamy zakładkę [Strategie] w oknie [Nawigator] następnie klikamy prawym klawiszem myszy na wybraną strategię i wybieramy opcje [Dodaj do wykresu]. Ważne jest aby pamiętać, że strategia dodawana jest do aktywnego wykresu i że tylko jedna strategia może być uruchomiona na danym wykresie w danej chwili.

zalaczanie.png

 

Po dodaniu wybranej strategii do wykresu automatycznie pojawi się okno w którym mamy możliwość modyfikacji parametrów strategii.

parametry2.png

Po poprawnym skonfigurowaniu platformy w prawym górnym rogu obok nazwy strategii pojawi się "usmiechnięta buźka" co oznacza że strategia automatycznie zawiera transakcje w trybie rzeczywistym.

chart.png

b) Na danych historycznych (tester strategii)

Terminal pozwala nie tylko na uruchomienie strategii w trybie rzeczywistym, ale również na wcześniejsze ich testowanie. Ta użyteczna funkcja pozwala na sprawdzenie operacyjności i efektywności automatycznych strategii na danych historycznych. Testowanie pozwala na rozpoczęcie automatycznego handlu z pełną wiedzą o zachowaniu się strategii podczas różnych warunków rynkowych. W tym celu specjalne okno [Tester strategii] zostało wbudowane w terminal. Używając tego okna użytkownik może także optymalizować parametry danej strategii. Wyniki pokażą dla jakich parametrów dana strategia osiągnie maksymalną efektywność.

Aby uruchomić tester strategii używamy skrótu klawiszowego Ctrl + R lub z menu wybieramy [Widok] następnie [Tester strategii].

tester_strategii.png

Po uruchomieniu okno [Tester] pojawi się na dole ekranu.

tester_okno.png

Po zakończeniu testowania użytkownik widzi wszystkie zawierane transakcje, krzywą kapitału i wiele istotnych informacji pozwalających lepiej poznać i ocenić daną strategię.

rezultaty_testu.png

W zakładce [Raport] znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zachowania się strategii podczas danego okresu.

TesterGraph.png

 

W zakładce [Wykres] widzimy jak zmieniała się krzywa kapitału podczas zawierania kolejnych transakcji.


Uwaga! Podczas przelogowywania się z rachunku demo na realny, bądź odwrotnie, należy upewnić się, że strategia została usunięta z wykresu. W przeciwnym wypadu strategia może doprowadzić do przypadkowego otwarcia/zamknięcia pozycji. Strategię można usunąć po otworzeniu menu podręcznego na wykresie i wybraniu opcji "Strategie" > "Usuń".
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.